Backtesting com PACE em futuros

Backtesting que imita o real

Testar mal é pior do que não testar. Por isso replicamos custos, latência e horários de desligamento para que o resultado não seja inflado.

Parâmetros que sempre incluímos

• Slippage médio por ativo e horário.
• Custos de corretagem, emolumentos e datafeed.
• Horário de corte e bloqueio em eventos macro.

Métricas que importam

• Payoff, win-rate e fator de lucro.
• Max drawdown, longest flat e sequência de perdas.
• MAE/MFE médio para calibrar stops e alvos.

Validação antes do live

Rodamos 30 dias em paper e mais 5 em real com sizing reduzido. Se o desvio for maior que 10% das métricas, ajustamos e re-testamos.